LGD für Staaten und Kommunen
Im Jahr 2015 hat die vdpExpertise in einem Gemeinschaftsprojekt mit einem Mitgliedsinstitut des Verbands deutscher Pfandbriefbanken e.V. (vdp) ein LGD-Modell (LGD, Loss Given Default) für Staaten und Kommunen entwickelt. Dieses interne Modell basiert auf einem statistischen Verfahren zur Erklärung beobachteter LGD-Quoten durch frei zugängliche Kennzahlen. Mit dem Verfahren lässt sich der Anteil bestimmen, welchen Gläubiger als Verlust im Falle eines Zahlungsausfalles zu erwarten haben.
Die LGD-Quote für Staaten wird auf Basis weniger makroökonomischer Kennzahlen mit statistischen Methoden geschätzt. Aus der LGD-Quote für den Zentralstaat leitet sich zusätzlich eine LGD-Quote für unterstaatliche Stellen ab.
Die beiden LGD-Verfahren werden angewendet zur Bestimmung der Risikotragfähigkeit (Säule 2), der internen Steuerung und zur Limitierung von Kredit-Portfoliomodellen.
Kontakt für weitere Informationen
Sofern Sie Fragen zum LGD-Modell für Staaten und Kommunen haben oder sich vertieft darüber informieren möchten, stehen wir Ihnen unter LDP@vdpExpertise.de gern zur Verfügung.
vdpExpertise GmbH, Georgenstraße 22, 10117 Berlin